Online Backtesting Trading Strategien

Strategie-Testing Benötigen Sie weitere Informationen Back-Testing Trading-Strategien mit Wealth-Lab Pro. Die Trading-Strategien und Strategie-Testing-Funktion und Handelssignale, die durch die Strategien generiert werden, werden für pädagogische Zwecke und nur als Beispiele zur Verfügung gestellt und sollten nicht verwendet werden oder sich darauf verlassen, Entscheidungen über Ihre individuelle Situation zu treffen. Sie können die Strategy Testing Parameter ändern, wie Sie es sehen. Treue wird nicht angenommen, eine Empfehlung für eine Handels - oder Anlagestrategie oder besondere Sicherheit zu machen oder zu unterstützen. Die Strategie-Testing-Funktion bietet eine hypothetische Berechnung, wie ein Wertpapier oder ein Portfolio von Wertpapieren, vorbehaltlich einer beispielhaften Handelsstrategie, über einen historischen Zeitraum durchgeführt hätte. Nur Wertpapiere, die während des historischen Zeitraums existierten und die historische Preisdaten haben, stehen für die Strategieprüfung zur Verfügung. Das Merkmal hat nur eine begrenzte Fähigkeit, hypothetische Handelskommissionen zu berechnen, und es berücksichtigt keine anderen Gebühren oder für steuerliche Konsequenzen, die aus einer Handelsstrategie resultieren könnten. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass die Strategieprüfung einer Handelsstrategie einen Hinweis darauf liefert, wie sich Ihr Portfolio an Wertpapieren oder ein neues Portfolio von Wertpapieren im Laufe der Zeit ausführen könnte. Sie sollten Ihre eigenen Handelsstrategien anhand Ihrer spezifischen Ziele und Risikotoleranzen wählen. Seien Sie sicher, Ihre Entscheidungen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie immer noch im Einklang mit Ihren Zielen sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kopie 1998 ndash 2012 FMR LLC. Alle Rechte vorbehalten. Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie Deployment-Lösung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - mehrere Low Latency Daten-Feeds unterstützt (Verarbeitung Geschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte von Daten ) - C und basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Unterstützung von mehreren Brokern unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, Verfügbar als Visual Studio-Plug-In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung von vorkompilierten Strategien - Multi-Asset-, Multi - Perioden-Latenz-Daten, Mehrfach-Broker unterstützt Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - OpenQuant - C und VisualBasic Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktionshandelsumfeld - QuantBase - zentralisiertes Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutional-Class-Datenmanagement Backtesting Strategy Deployment-Lösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS mit einer JDBC-Schnittstelle , z. B Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Mehrfachvermittler Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt Institutional - Klassen-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivatspreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestationsdaten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (uns Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre) - praktisch für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, exklusiv für Tradestation Brokerage Clients - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung , Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, Txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl-Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Brokers Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für andere Optionen Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährlich Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Leistungszuordnung und Analytik: - Axioma oder Drittanbieter Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Autohandel: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technisch Analysen), Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio Level Testing und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionalität (EoD-Funktionalität) - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) ), Unterstützt Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - ewige Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio Level Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung - 245 für Advanced Version (kostenlose Datenanbieter) - 595 für Premium Version (Unterstützung mehrerer Datenanbieter und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen ( Technische Analyse) - Einzugsdaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preis von 45 Monaten bis 295 Monaten (Preise hängen von der Verfügbarkeit der Daten ab) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests Und Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Broker etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Punkt-in-Zeit-Grunddaten seit 1999 - Longshort-Strategien, Preisfundamentals getriebene Signale - Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern. Alle Berechnungen werden mit hochfrequenten Marktdaten durchgeführt, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen. - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modell Eingänge voll kontrollierbar. - 8k Markt tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs auf NASDAQ gehandelt). Kunden können auch eigene Marktdaten hochladen (z. B. chinesische Aktien). - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Verhältnis etc.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Web-basiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienpreise (dailyintraday), seit 1998, Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live-Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday), seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategies, Daten seit 1992 - Zeitreihenmomentum und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache webbasierte Backtesting-Software: - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategiebibliothek oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Paper Trading, automatisierte Trading und Echtzeit-E-Mails - 1 pro Backtest und weniger WebCloud basierte Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten auf großen Paaren, gehen zurück zu 2007 - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, dass Nutzt Metatrader 4 als Backend Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation Und Faktor-Kommissionierung in ein Portfolio - frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien Web-basierte Backtestingscreening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - frei - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Freie Softwareumgebung für statistisches Rechnen und Grafik, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Lagerung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, leicht erweitert über Pakete - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umfeld für statistisches Rechnen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier BacktestingXL Pro ist ein Add-In für den Aufbau und die Erprobung Ihrer Trading-Strategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu erstellen, VBA-Kenntnisse sind optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiden, kurzfristige Positionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of - Geld-Controlling, Buysell-Preis-Customizing - mehrfache Performancerisk-Berichte - 74.95 für BacktestingXL Pro Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, einfach über Pakete erweitert: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), Pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, Ultrafinanz etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für die Faktorinvestition: - ermöglicht es dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screening, Futures-Strategien, Vix-Strategien Web-basiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Einstiegs-webbasiertes Backtesting-Tool zur Prüfung der relativen Stärke und gleitenden durchschnittlichen Strategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich Freies Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahl-Strategien: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis - und Grunddaten, 1700 Aktien, monatliche GranularitätstestPionier in Tomorrows Trading Wie funktioniert es bei der Entwicklung von Algorithmen in einer Browser-IDE mit Template Strategien und Free Data Design und testen Sie Ihre Strategie auf unsere freien Daten und wenn Sie bereit sind, stellen Sie es live zu Ihrem Brokerage. Code in mehreren Programmiersprachen und nutzen unsere Cluster von Hunderten von Servern, um Ihren Backtest zu betreiben, um Ihre Strategie in Aktien, FX, CFD, Optionen oder Futures Markets zu analysieren. QuantConnect ist die nächste Revolution im Quanthandel, kombiniert Cloud Computing und offenen Datenzugriff. Unübertroffene Geschwindigkeit Nutzen Sie unsere Serverfarm für institutionelle Geschwindigkeiten von Ihrem Desktop-Computer. Sie können auf Ihre Ideen schneller iterieren als Sie jemals zuvor getan haben. Massive Datenbibliothek Wir bieten eine massive kostenlose 400TB Tick Resolution Datenbibliothek für US Equities, Optionen, Futures, Fundamentaldaten, CFD und Forex seit 1998. World Class Execution Unsere Live-Trading-Algorithmen sind neben den Market Servern in Equinix (NY7) Für widerstandsfähige, sichere und aufhellende schnelle Ausführung auf den Märkten. Haben Sie einige tolle Ideen Lets test it out Starten Sie Ihren Algorithmus Professionelle Qualität, Open Data Library Design-Strategien mit unserer sorgfältig kuratierten Datenbibliothek, die sich über globale Märkte erstreckt, von der Tick bis zur täglichen Auflösung. Die Daten werden fast täglich aktualisiert, so dass Sie auf die aktuellsten Daten möglich sind und die Überlebensstörung frei sind. Wir bieten Aktien Tick Daten gehen zurück zu Januar 1998 für jedes Symbol gehandelt, insgesamt über 29.000 Aktien. Der Preis wird von QuantQuote geliefert. Darüber hinaus haben wir Morning Star Grunddaten für die beliebtesten 8.000 Symbole für 900 Indikatoren seit 1998. FOREX Amp CFD Wir bieten 100 Währungspaare und 70 CFD Verträge für jede große Wirtschaft von FXCM und OANDA zur Verfügung gestellt. Daten sind bei Tick-Auflösung, startet April 2007 und wird täglich aktualisiert. Wir bieten Futures-Tick-Trade und zitieren Daten ab Januar 2009 zu präsentieren, für jeden Vertrag in CME, COMEX und GLOBEX gehandelt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert und werden von AlgoSeek zur Verfügung gestellt. Wir bieten Option Trades und Quotes bis zu Minute Auflösung, für jede Option gehandelt auf ORPA seit 2007, für Millionen von Verträgen. Die Daten werden innerhalb von 48 Stunden aktualisiert und werden von AlgoSeek zur Verfügung gestellt. Team Collaboration Finden Sie neue Freunde in der Community und arbeiten zusammen mit unserer Team-Coding-Funktion Share-Projekte und sehen ihren Code sofort, wie sie schreiben. Sie können sogar Live-Zugriff gewähren und den Live-Algorithmus gemeinsam kontrollieren. Nutzen Sie unsere interne Instant Messaging, um zukünftige Teammitglieder zu finden, um Kräfte zu sichern Sicheres geistiges Eigentum Unser Fokus ist, Ihnen die bestmögliche algorithmische Handelsplattform zu geben und Ihr wertvolles geistiges Eigentum zu schützen. Wir werden immer ein Infrastruktur - und Technologieanbieter sein. Wenn Sie bereit für Live-Trading gut glücklich helfen Sie durchführen durch Ihre Broker der Wahl. Ausführen durch führende Brokerage Weve integriert mit weltweit führenden Brokerage, um die beste Ausführung und die niedrigsten Gebühren für die Community zu bieten. Event Driven Strategies Entwerfen eines Algorithmus könnte nicht einfacher sein. Es gibt nur zwei benötigte Funktionen und wir kümmern uns um alles andere Du hast einfach nur die Initialisierung () deiner Strategie und behandle die von Ihnen angeforderten Datenereignisse. Sie können neue Indikatoren, Klassen, Ordner und Dateien mit einem Web-basierten Full-C-Compiler erstellen und automatisch abschließen. Wir sind verpflichtet, Ihnen die bestmögliche Algorithmus Design-Erfahrung. Nutzen Sie Ihr Potenzial Entscheiden Sie sich, dass die Benutzer ihre Strategien in einem transparenten, professionellen Strategie-Dashboard mit Hedgefund-Kunden präsentieren können. Strategien werden durch QuantConnects Backtesting und Live-Trading validiert und geben Ihnen eine neutrale Drittanbieter-Überprüfung von Code. Interessierte Hedgefunds können Sie direkt über QuantConnect kontaktieren, um Ihnen eine Beschäftigung oder Finanzierung für Ihre Strategie anzubieten. Verbinden Sie unsere Community Wir haben eine der größten quantitativen Handelsgemeinschaften der Welt, bauen, teilen und diskutieren Strategien durch unsere Community. Umreden mit einigen der hellsten Köpfe in der Welt, wie wir neue Bereiche der Wissenschaft, Mathematik und Finanzen zu erforschen. Strategy Backtesting Strategie Backtesting ist ein wichtiges Werkzeug, um zu sehen, ob Ihre Strategie funktioniert oder nicht. Backtesting Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, mit dem Sie eine ordnungsgemäße Trading-Systemanalyse durchführen können. Die 64-Bit-Version ermöglicht es Ihnen, so viele Daten zu laden, wie Sie es brauchen, auch das genaueste Backtesting. Für technische Informationen über diese Funktion Blick auf die zugehörige Wiki-Seite. Genauigkeit ist der Schlüssel MultiCharts ist eine Lösung, die speziell für die Strategieentwicklung und das Backtesting entwickelt wurde. Unsere Philosophie ist, dass Strategie-Backtesting so realistisch sein sollte wie die moderne Technologie erlaubt. Multicharts 64-Bit ermöglicht es, eine große Anzahl von Tick-by-Tick-Daten für ein präzises Backtesting zu verarbeiten. Realistisches Backtesting Auch wenn keine Approximation 100 perfekt ist, haben wir alles getan, um die Marktbedingungen und die Auftragsabwicklung für den Strategiehandel genau wiederherzustellen. Typische Backtesting-Engines haben viele Annahmen und Shortcuts, die zu unrealistischen Tests und unzuverlässigen Ergebnissen führen. MultiCharts ist eine institutionelle Ebene Handelsplattform, die Annahmen minimiert und berücksichtigt viele Faktoren. Advanced Tech Strategy Backtesting benötigt oft viele Daten und Software, die in der Lage ist, es zu verarbeiten. Multi-Threading wird verwendet, wenn Sie Strategy Optimization in MultiCharts verarbeiten. Es verbreitet mehrere Aufgaben in verschiedene Kerne, so dass sie viel schneller abschließen. 64-Bit-Version von MultiCharts können Sie auch Jahre und Jahre der Tick-Daten für detaillierte Preisbewegungen laden. Einfach zu lesen Sie können ändern, wie Ihre Signale auf Ihrem chartin nur ein paar Klicks erscheinen. Beenden von Aufträgen können durch eine sichtbare Linie an alle zugehörigen Eintragsbefehle angeschlossen werden, da die Linie grün ist, wenn der Handel rentabel war, rot, wenn nicht. Wenn Sie diese Farben oder andere visuelle Aspekte nicht mögen, können Sie sie leicht ändern. Wählen Sie Ihre Währung für Backtesting Basiswährung ermöglicht die Berechnung von Gewinn und Verlust während der Strategie Backtesting mit einer bestimmten Währung für Forex-Paare oder Nicht-US-Symbole. Wenn Sie Ihre Strategie auf ein Symbol, das in einer anderen Währung als Ihr Broker-Konto basiert, backtest, dann können Sie eine Währungsumrechnung anwenden. Um die Ergebnisse so nah an Perfektion wie möglich zu machen, verwenden wir die tatsächlichen Wechselkurse für jeden Tag. Alle Währungsumrechnungen finden hinter den Kulissen statt, um Ihren Handel so einfach wie möglich zu machen. Wir verwenden unsere Server, um Daten im Hintergrund anzufordern und notwendige Berechnungen durchzuführen. Alle wesentlichen Faktoren, die in unserer Backtesting-Software enthalten sind, berücksichtigen die folgenden wesentlichen Faktoren: Liquidität, Tick-by-Tick-Preisänderungen, Ask-Bid-Trade-Preisdifferenzen, Provisionen, Schlupf, Anfangskapital, Zins - und Handelsgröße. Liquidität berücksichtigen Wenn MultiCharts-Motor eine Strategie umgibt, erkennt es, dass nicht alle Limit-Aufträge aufgrund des Mangels an Liquidität gefüllt werden. Aus diesem Grund haben Sie die Wahl, Aufträge zu füllen, wenn ein Preisziel getroffen wird oder wenn es durch eine bestimmte Anzahl von Punkten überschritten wird (Pips). Mehr Infos finden Sie auf unserer Wiki Seite. Fragen, Angebot und Handel Preise Backtesting berücksichtigt, dass echte Kauf geschieht zu fragen Preise, echte Verkauf zu Gebot Preise. Das macht unsere Backtesting-Simulation so realistisch wie möglich. Präzise Strategie Backtesting kann dem Benutzer eine realistischere Emulation geben. Um Hochfrequenzstrategien wie statistische Arbitrage zu unterstützen, muss der Benutzer zusätzlich zu den historischen Handelsdaten die historischen Bidaskdaten berücksichtigen. Tick-by-Tick Simulation Bar Lupe ist wichtig für die Erhöhung der Präzision beim Backtesting. MultiCharts können größere Balken aus kleineren Komponenten zweiter und minimaler Balken aus Zecken, Stunden - und Tagesbars aus Minuten herausbauen. Sie können genaue Preisbewegungen innerhalb jeder Leiste neu erstellen, indem Sie die Bar Lupe verwenden. Zum Beispiel kann Bar Lupe unsichtbar Minuten laden, die die Stunde ausmachen, und die Strategie wird auf einer Minute-für-Minute-Basis zurückgestellt. Erfahren Sie hier mehr technische Details. Strategien für die sofortige Praxis MultiCharts Backtesting Engine emuliert auch Markt, Stop, Limit, Stop Limit und One-cancels-andere (OCO) Bestellungen. Profit-Ziel, Stop-Loss und Loop-Stops sind auch Standard-Backtesting-Features. Darüber hinaus kommt MultiCharts mit mehr als 80 EasyLanguage-Strategien, so dass Sie Backtesting üben können. Backtesting und Simulation Software für Day Trader Mehrere Anbieter sind auf die Herausforderung der Backtesting und Simulation gestoßen, so dass Day Trader ihre Strategien ausprobieren können, bevor sie lagen Ganz echtes Geld. Diese Liste ist keineswegs erschöpfend, noch ist es eine Bestätigung ihrer Dienste. It8217s nur ein guter Platz für Sie, um Ihre Forschung zu beginnen. AmiBroker bietet einen robusten Backtesting Service zu einem relativ niedrigen Preis. Aus diesem Grund ist es eine beliebte Wahl mit Leuten, die im Tageshandel beginnen. Es erlaubt auch Benutzern, anspruchsvolle technische Diagramme zu machen, die sie verwenden können, um die Märkte zu überwachen. Ein Nachteil ist, dass Sie möglicherweise extra für die Marktpreis-Zitat-Daten zahlen, je nachdem, welche Wertpapiere und Zeiträume Sie testen möchten. Cybertrader Cybertrader ist Charles Schwab8217s Produkt für aktive Händler. Mit der Strategie-Tester-Funktion können Sie Ihre Trading-Idee testen. Dann können Sie es in einen Strategie-Ticker setzen, der Ihrer Strategie folgt, während der Markt offen ist, so dass Sie sehen können, wie Ihre Strategie in Echtzeit läuft. Dies ist genau das gleiche wie Papierhandel, weil es isn8217t testen, wie gut Sie den Auslöser ziehen würde. InvestorRT Entwickelt von einer Firma namens Linn Software. Mit InvestorRT können Sie eigene Tests entwickeln und eigene Programme erstellen. Es hat Pakete für Macintosh OS X, die es beliebt bei Händlern macht, die Apple-Computer bevorzugen. Seine Benutzer neigen dazu, anspruchsvoll über ihre Handelssysteme und Backtesting Anforderungen dieser Software isn8217t wirklich für Anfänger. Wie der Name schon sagt, ist MetaStock für Händler bestimmt, die in Aktien arbeiten, obwohl ein MetaStock-Paket speziell für Devisenhändler verfügbar ist und die regulären Pakete Fähigkeiten für Futures und Rohstoffhändler beinhalten. Es definiert Händler als End-of-Day (diejenigen, die Entscheidungen über den Handel morgen auf der Grundlage von Zahlen am Ende des heutigen Marktes zu treffen) und als Echtzeit (diejenigen, die Entscheidungen während des Handelstages treffen) zu treffen. Die meisten Tageshändler sind Real-Time-Händler. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Thomson Reuters, einem bedeutenden Finanzinformationsdienstleistungsunternehmen. Wenn Sie Optionen handeln, können Sie sich die OptionVue ansehen, die eine Reihe von analytischen Tools auf den Optionsmärkten anbietet. Das Software8217s BackTrader-Modul, ein Add-On-Feature, hilft Ihnen, mehr über Optionsmärkte zu erfahren, neue Strategien zu testen und die Beziehungen zwischen den Optionen und den zugrunde liegenden Aktien zu untersuchen 8212 wirklich nützliche Informationen für Personen, die an Aktienmärkten arbeiten. Tradecision Tradecision8217s Handelsanalyse-Softwarepaket ist ein wenig teurer als die meisten Einzelhandels-Alternativen, aber es bietet erweiterte Fähigkeiten, einschließlich einer Analyse der Stärken und Schwächen der verschiedenen Handelsregeln. Es kann fortgeschrittene Geld-Management-Techniken und künstliche Intelligenz, um mehr Vorhersagen über die Leistung in verschiedenen Marktbedingungen zu entwickeln. Das System kann für die meisten New-Day-Händler übertrieben sein, aber es kann für einige nützlich sein. Trading Blox Das Trading Blox Software-System wurde von professionellen Händlern entwickelt, die ihre eigenen Theorien testen mussten und die nicht viel Programm machen wollten. Es kommt in drei Versionen (und Preisniveaus), von grundlegenden bis anspruchsvolle, und das Unternehmen rühmt sich, dass es funktioniert mit einigen kommerziellen Handelsunternehmen. Natürlich können einige seiner Fähigkeiten mehr sein, als Sie benötigen, wenn you8217re beginnend. TradeStation TradeStation ist ein Online-Broker, der sich auf Dienstleistungen für Day-Trader spezialisiert hat. Mit dem Strategie-Test-Service können Sie verschiedene Handelsparameter angeben, und dann zeigt es Ihnen, wo diese Trades in der Vergangenheit stattgefunden hätten. Es gibt auch einen Bericht über die Strategie, die Dollar, Prozentsatz und Gewinn-Verlust-Performance über verschiedene Zeiträume. Es hat keine Trade-Simulation-Funktion. Anstatt Ihnen das beste Tool oder Prozess, die Sie für Backtesting verwenden können, lassen Sie mich stattdessen auf die größten Fehler, die Sie vermeiden müssen, um einen zuverlässigen Backtest zu tun konzentrieren. Dies sind einige der wichtigsten Faktoren, die Sie im Auge behalten müssen, wenn Backtesting Aktienhandel Strategien - Data Overfitting: Dies ist bei weitem der größte Fehler die meisten Menschen in der Verfolgung der Schaffung einer Strategie, die spektakuläre rückseitige Ergebnisse gibt. Bei der Erstellung der Strategie, wenn Sie anfangen, Ihre Parameter in einer Weise zu optimieren, die die Rendite maximiert, dann wird diese Strategie höchstwahrscheinlich miserabel in lebenden Bedingungen ausfallen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu überwinden - out-of-sample-Tests und die Schaffung von Strategien auf der Grundlage von Logik anstatt durch Tweaking Eingabeparameter. Vorwärts suchen Bias: Dies geschieht, wenn Sie Daten verwenden, um Signale zu generieren, die sonst zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht verfügbar gewesen wären. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Ende des Geschäftsjahres März ist und Sie ihre Ertragsdaten für das Vorjahr am 1. April verwenden, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen diese Daten nicht vor Mai oder Juni angekündigt hätte. Das würde zu einer vorwärts schauenden Vorspannung führen. Überlebensstörung. Dies ist einer der schwer zu bemerken Fehler. Lets sagen, Sie haben eine Strategie, die aus einer Liste von 500 Small-Cap-Aktien auf der Grundlage einiger technischer Indikatoren handelt. Die Chancen sind, dass, wenn Sie versuchen, 10-jährige historische Preisdaten für diese 500 Aktien für Ihre Backtesting zu erhalten, werden Sie nicht die Daten für alle Aktien, die in diesem 10-Jahres-Zeitraum gefüllt wurden. Wenn Sie Ihre Strategie testen, würden Sie nicht für mögliche Trades, die auf irgendwelche dieser schlechten Aktien generiert worden wäre, wenn Sie tatsächlich diese Strategie während dieser Zeit durchgeführt hatte. Pure Fokus auf Rückkehr. Es gibt eine Reihe von Parametern, die Sie für die Beurteilung der Qualität einer Strategie berücksichtigen müssen. Die reine Fokussierung auf Renditen kann zu wichtigen Themen führen. Zum Beispiel, wenn Strategy A 10 Renditen über einen bestimmten Zeitraum mit einem maximalen Drawdown von -2 gibt und Strategie B 12 Renditen mit einem Drawdown von -10 gibt, dann ist B eindeutig keine überlegene Strategie für A. Es gibt noch andere wichtige Parameter Wie Drawdown, Erfolgsquote, Sharpe Ratio, etc. Markt Auswirkungen, Transaktionsgebühren. Bei der Betrachtung der Machbarkeit einer Strategie ist es sehr wichtig, die möglichen Marktauswirkungen des Handels und auch die Transaktionskosten zu berücksichtigen. Sie könnten versucht sein, eine Strategie zu schaffen, die große Mengen von einigen niedrigen Liquiditätsbeständen, die dazu neigen, außergewöhnliche Renditen zu erzielen, kaufen. Aber wenn du in den Markt gehst, um diese Strategie auszuführen, wird ein großer Auftrag auf einem illiquiden Vorrat den Preis verschieben, den du in deinem Test nicht berücksichtigt hättest. Auch können Transaktionskosten auch die Renditen wesentlich verändern, so dass Sie immer auf Nettogewinne schauen sollten. Data Mining. Dies ist ziemlich ähnlich wie die Datenüberfüllung Problem. Wenn du die Daten lange genug quälst, wird es irgendetwas gestehen. Dies ist ein häufiger Witz unter Datenwissenschaftlern, die glauben, dass, wenn Sie genug Zeit verbringen, können Sie ein Muster in fast jedem Satz von Daten finden Das bedeutet nicht unbedingt, dass dieses Muster in der Zukunft gültig sein wird. Grundlagen ändern sich. Es könnte sehr gut passieren, dass Sie eine Strategie finden, die außergewöhnlich gut auf vergangenen Daten führt. Aber eine grundlegende Veränderung der Marktdynamik könnte dazu führen, dass die gleiche Strategie in der Zukunft scheitert. Es ist bekannt, dass fast jede gute Strategie sich mit sich ändernden Marktbedingungen weiterentwickeln muss. Kleiner Zeitrahmen. Es ist entscheidend, die Strategie über einen ausreichend langen Zeitraum und die sich ändernden Marktbedingungen zu testen. Dies gilt insbesondere für Aktienhandelsstrategien, die in einem Bullenmarkt außergewöhnlich gut funktionieren können, aber Ihr Bankkonto in einem Seiten - oder Bärenmarkt auslöschen würden. Es gibt viele andere Dinge zu beachten, wenn Backtesting. Aber irgendwann ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass eine Strategie in Live-Bedingungen arbeitet, um es in Live-Bedingungen zu testen. (Disclaimer: Ich bin der Mitbegründer von Tauro Wealth. Die hier vorgestellten Ansichten sind nur meine persönlichen Meinungen und dienen nur zu Informationszwecken.) Tauro Wealth ist ein Finanztechnologie-Unternehmen (Tauro Wealth), das die Probleme lösen will Einzelhandelsanleger in Indien. Wir hoffen, umfassende langfristige Anlagelösungen zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten zur Verfügung zu stellen. 5.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Mehr Antworten Unten. Verwandte Fragen Was sind gute Möglichkeiten, um eine Handelsstrategie zu backtest und wie es zu tun ist Gibt es irgendwelche besten fünf Aktienhandelstechniken oder Strategien Was ist der beste Aktienhandel Was sind die besten Möglichkeiten für ein frischer, ein Pro in Börsenhandel zu sein, das ich will Ein neues Demat-Konto zu eröffnen und den Börsenhandel zu starten. Welches sind die besten Online-Dienstleister für diese in Indien Was ist der Unterschied zwischen Demat und Trading-Konten Was ist die beste Strategie für Investitionen und Handel für einen neuen Händler in der Börse Was ist die beste Software für Backtesting Futures-Strategien Was ist die beste ETF mit Die in Indien investieren Welche Dokumente müssen wir ein Demat-Konto eröffnen Ich bin ein Indianer, der in den USA lebt. Ich möchte in den amerikanischen Aktienmarkt investieren. Bin ich gesetzlich erlaubt, dies zu tun Was sind die ersten Schritte, um in den indischen Aktienmarkt zu investieren Ich möchte Aktienhandel lernen Was sind die besten Möglichkeiten, um darüber zu gehen Es gibt einige Broker, die Backtesting für Kunden als Teil ihrer Client-Software-Suite bieten. Allerdings, mehr als oft nicht, das sind Black Box in dem Sinne, dass Sie nicht wissen, wie die Berechnungen durchgeführt werden. Als nächstes gibt es kostenlose Rückkehrer online. Aber IMO bekommst du, was du bezahlst. Standalone-Software kann erforscht werden bei: Backtesting Software Die Liste enthält Backtesting-Software in einem Brokerage-Firmen-Tools enthalten, aber es hat auch Standalone-Software. Wenn youre Handel für ein Leben (Ihr eigenes Geld oder jemand elses) seine meine Vorliebe, Stand-alone-Software zu verwenden. Hoffe das ist hilfreich. 1.7k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Jozef Rudy. Gründer bei Quantpicker - quantitative Strategien Backtesting und Ranking Hängt davon ab, was Sie backtest wollen. Zufällige technische Muster Das Wichtigste ist, wo Sie Strategien finden können: z. B. Ssrn oder Sie können Aggregator-Service für akademische Papiere verwenden: z. B. Die Enzyklopädie der quantitativen Handelsstrategien. Wenn Sie Interesse an Aktienstrategien haben, die auf fundamentalen Daten basieren, ist Quantpicker Punkt - und Klickalternative. Quantopian Algorithmic Investing Algorithmic Trading auf der anderen Seite erfordert Programmierkenntnisse, sondern ist besser für technische Muster. 10.6k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Große Frage Traurig die Backtesting-Komponente aller Einzelhandels-orientierten Programme wie Ninjatrader, Tradestation, Esignal, etc., ist alles Mist. Du kannst es absolut nicht vertrauen. Ergebnisse sind Werke von Fiktion aus ganzem Tuch geschnitten. Du musst entweder deine eigene Backtesting-Umgebung bauen (Andreas Clenow039s Blog nach dem Trink hat dazu einige Artikel) Oder du kannst eine von mehreren Cloud-basierten Lösungen nutzen. Quantopian sieht ziemlich gut aus und Quantconnect ist ein ähnliches Produkt. Gerade jetzt, von vorne anfangen, sehe ich bei Quantopian. 11.7k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort angefordert von Xiaoguang Wang Rimantas Petrauskas. Schaffung von algorithmischen Strategien seit 2008. Mitbegründer der Autotrading Academy. Ich habe Tausende von Handelsstrategien, meistens für Forex-Markt, zurückgehalten, aber ich denke, es ist immer noch relevant, meine Antwort hier hinzuzufügen. Zuerst würde ich sagen, dass Backtest nur ein Stück Puzzle ist. Verlassen Sie sich nicht nur auf Backtest-Ergebnisse. Sie müssen Hunderte von Backtests laufen, um die Ausbreitungsgröße zu randomisieren und das Rutschen während des Backtests zu simulieren. Dies wird Ihnen sagen, wie sich Ihre Strategie verhält, wenn sich die Ausbreitung ständig ändert und ist größer als das, was man normalerweise beim Live-Handel bekommt. So wie Sie sehen, ist es wichtig, eine Ausbreitung mit variablen Spread, die in der Geschichte Tick-Daten aufgezeichnet wurde laufen. Wenn Sie feste Spread verwenden, können Ihre Backtest-Ergebnisse nicht so genau sein. Ich verwende in der Regel MetaTrader 4 für das Backtesting einzelner Strategien und StrategyQuant, um Tausende von ihnen zu testen. Also, wenn es um MT4 geht, benutze ich immer zusätzliche Tools namens Tick Data Suite, um eine variable Ausbreitung und 99 Backtesting Qualität zu bekommen. Hier finden Sie meine ausführliche Schritt für Schritt MT4 Backtesting Tutorial hier auf dieser Seite: MT4 arbeitet meistens mit Forex Währungspaaren, aber Sie können auch CFD auf Aktien handeln. 1.5k Ansichten middot Nicht zur Reproduktion Berücksichtigen Sie die breiten Markttrends im Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Werkzeug zur Benchmark eines Systems039s Renditen gegen andere Investment-Locations verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Wenn Sie die genauesten Backtesting-Ergebnisse erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu stimmen, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. 3k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Zerodha pi Trading Software hat eingebaute Option zu Code, Backtest und nehmen Sie eine Strategie live in indischen Aktienmärkte. Wählen Sie die Aktie für Backtesting - hier haben wir Nifty Index Zukunft für Backtesting ausgewählt. Codierung und Backtesting Jetzt können Sie die Handelsbedingungen für Kauf, Verkauf, Kauf Position Ausfahrt und Verkauf Position Ausfahrt Code. Zum Beispiel haben wir hier kodierte exponentielle gleitende durchschnittliche Strategie: Kaufbedingung: ClosegtEMA (schließen, 50) was bedeutet, wenn der Aktienkurs schließt über 50 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Verkaufen Bedingung: CloseltEMA (schließen, 50), was bedeutet, wenn der Aktienkurs schließt unter 50 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Jetzt Eingabe Zeitrahmen, nein von Tagen wieder getestet werden und dann klicken Sie zurück Test Jetzt zurück Testbericht wird als Show im unteren Bild generiert. Bericht zeigt die Anzahl der Trades, nein der gewinnbringenden Trades, Nettogewinn, maximale Abzinsung, Risiko-Belohnungs-Verhältnis und etc. pi-Software ist zu null Kosten für Zerodha Kunden verfügbar. Eröffnen Sie ein Konto mit ihnen und erhalten Sie Zugang zu fortgeschrittener Handelsplattform. Zurück Test Demo Video 1,3k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für ReproduktionPionier in morgen Trading Wie funktioniert es Build Algorithmen in einer Browser-IDE, mit Template-Strategien und Free Data Design und testen Sie Ihre Strategie auf unsere freien Daten und wenn Sie bereit sind, setzen Sie es live Zu Ihrer Vermittlung. Code in mehreren Programmiersprachen und nutzen unsere Cluster von Hunderten von Servern, um Ihren Backtest zu betreiben, um Ihre Strategie in Aktien, FX, CFD, Optionen oder Futures Markets zu analysieren. QuantConnect ist die nächste Revolution im Quanthandel, kombiniert Cloud Computing und offenen Datenzugriff. Unübertroffene Geschwindigkeit Nutzen Sie unsere Serverfarm für institutionelle Geschwindigkeiten von Ihrem Desktop-Computer. Sie können auf Ihre Ideen schneller iterieren als Sie jemals zuvor getan haben. Massive Datenbibliothek Wir bieten eine massive kostenlose 400TB Tick Resolution Datenbibliothek für US Equities, Optionen, Futures, Fundamentaldaten, CFD und Forex seit 1998. World Class Execution Unsere Live-Trading-Algorithmen sind neben den Market Servern in Equinix (NY7) Für widerstandsfähige, sichere und aufhellende schnelle Ausführung auf den Märkten. 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Wir bieten Futures-Tick-Trade und zitieren Daten ab Januar 2009 zu präsentieren, für jeden Vertrag in CME, COMEX und GLOBEX gehandelt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert und werden von AlgoSeek zur Verfügung gestellt. Wir bieten Option Trades und Quotes bis zu Minute Auflösung, für jede Option gehandelt auf ORPA seit 2007, für Millionen von Verträgen. Die Daten werden innerhalb von 48 Stunden aktualisiert und werden von AlgoSeek zur Verfügung gestellt. Team Collaboration Finden Sie neue Freunde in der Community und arbeiten zusammen mit unserer Team-Coding-Funktion Share-Projekte und sehen ihren Code sofort, wie sie schreiben. Sie können sogar Live-Zugriff gewähren und den Live-Algorithmus gemeinsam kontrollieren. Nutzen Sie unsere interne Instant Messaging, um zukünftige Teammitglieder zu finden, um Kräfte zu sichern Sicheres geistiges Eigentum Unser Fokus ist, Ihnen die bestmögliche algorithmische Handelsplattform zu geben und Ihr wertvolles geistiges Eigentum zu schützen. 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